जीत की दर सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन को मापने

+

जीत की दर: सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन को मापने 9 फ़रवरी 2015 05:00 36 टिप्पणियां दृश्य: 2042 माइकल हैरिस, मूल्य लड़ाई लैब ब्लॉग फौरन केली अधिकतमकरण पर मेरी पोस्ट के बाद मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरी राय में तो उन्हें मूल्यांकन करते समय, थोड़ा उलझन के बारे में जो प्रदर्शन कसौटी या मापदंड का उपयोग करने के लिए, विकासशील व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो व्यापारियों से ईमेल के एक नंबर मिला। उन व्यापारियों भ्रमित कर रहे हैं, या अधिक सटीक, उन्हें उलझन में है और यही कारण है कि क्या है या जो होना करने के लिए मुझे समझ में क्यों। एक व्यापार रणनीति के प्रदर्शन को मापने इसकी सफलता दर है जब सबसे महत्वपूर्ण कसौटी उर्फ ​​दर जीतने के लिए, का उपयोग करने के लिए। एक साल पहले, हर व्यापारी दर जीत, लाभ फैक्टर और अदायगी अनुपात 8220 के बारे में पता होना चाहिए पोस्ट "में ;, मैं पहली बार 2000 में प्रकाशित मेरी एक किताब में है और कुछ में छपी है कि मैं 20 साल पहले ली गई एक सूत्र का उल्लेख लोकप्रिय पत्रिकाओं में कागजात। सूत्र दर जीत, अदायगी अनुपात और लाभ कारक के बीच संबंधों का वर्णन करता है: = पीएफ / (पीएफ + आर) डब्ल्यू (1) डब्ल्यू जीत अनुपात है, जहां ट्रेडों की कुल संख्या के लिए ट्रेडों जीतने की संख्या के अनुपात के रूप में व्यक्त, पीएफ खोने ट्रेडों और आर के योग से विभाजित जीत ट्रेडों की राशि के रूप में गणना की लाभ कारक औसत के अनुपात है व्यापार जीतने भी अदायगी अनुपात के रूप में जाना जाता है व्यापार, खोने औसत करने के लिए। अब, एक लगातार तर्क जीतने दर उदाहरण के लिए, 30% के लिए, इस तरह के रूप में, कम किया जा सकता है, लेकिन जिसके परिणामस्वरूप लाभ कारक यानी एक लाभदायक रणनीति, 1 से अधिक है तो यह है कि अनुपात आर काफी ज्यादा हो सकती है। लाभ कारक के लिए सूत्र समीकरण (1) से प्राप्त किया जा सकता है: पीएफ = डब्ल्यू आर / (1-डब्ल्यू) x (2) हम (2) यदि 0.4 और आर = 1.5 = डब्ल्यू, तो = 1.0 पीएफ कि समीकरण से देख सकते हैं। आर 1.5 से ऊपर रखा जाता है, इस प्रकार, यदि है, तो रणनीति लाभदायक होगा। तब तर्क आर शायद डब्ल्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और रणनीतियों अधिकतम R के लिए विकसित किया जाना चाहिए है। उदाहरण के लिए, ट्रेंड निम्नलिखित रणनीति आमतौर पर कम डब्ल्यू लेकिन उच्च r है। मैं इन मुद्दों पर कुछ प्रकाश डाला करने की कोशिश करेंगे; ट्रेंड निम्नलिखित रणनीतियों उच्च अनुसंधान करने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए कोई गारंटी नहीं है। ऐसा लगता है कि बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है के रूप में यह होगा आर के क्या मूल्य तय करने के लिए रणनीति पर निर्भर नहीं है। बाजार बग़ल में चलता रहता है, तो ट्रेंड निम्नलिखित एक लाभ कारक कम यह सबसे ट्रेंड निम्नलिखित धन के साथ 2011 के दौरान मामला था 1 से उत्पन्न करता है। अनुपात आर व्यापारी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है कि कुछ नहीं है। आप आशाओं पर भरोसा करते हैं तो आप अनुपात आर के आधार पर प्रदर्शन उपाय कर सकते हैं। आप कौशल पर भरोसा करते हैं लेकिन अगर, तो आप जीतने के दर पर और अधिकतम प्राप्त अनुपात अनुसंधान के लिए आधारित प्रदर्शन को मापने के। भ्रम का स्रोत (एस) सीधी जीत दर के बजाय प्रणाली विकसित क्यों जब सबसे व्यापारियों और सिस्टम डेवलपर्स आदि जैसे शुद्ध लाभ, शार्प अनुपात, अदायगी अनुपात, लाभ कारक, अधिकतम गिरावट, के रूप में मैट्रिक्स का उपयोग करने के लिए पसंद करते हैं? मेरी राय में इस सवाल का जवाब 60 करने के लिए 40% की सीमा में, अन्य अनुपात का उपयोग अक्सर वक्र ढाले की सुविधा लेकिन रणनीतियों आमतौर पर कम दर जीत है, जहां अधिकतम प्राप्त अदायगी अनुपात अनुसंधान के लिए उच्च दर जीत के साथ पाने की रणनीतियों के लिए बेहद मुश्किल है % है, लेकिन उच्च अदायगी अनुपात आर, अनुकूलन का एक परिणाम के रूप में। तथ्य की बात के रूप में, यह तंत्रिका नेटवर्क, आनुवंशिक अनुकूलन और प्रोग्रामिंग के आधार पर सबसे रणनीति विकास उपकरण क्योंकि आम तौर पर उनके स्वभाव का पूरा क्या है। ये एल्गोरिथम दृष्टिकोण सफलतापूर्वक कई क्षेत्रों के लिए लागू किया गया है, लेकिन व्यापार प्रणाली के विकास के मामले में दुरुपयुक्त कर रहे हैं। एक कारण यह है कि वे प्रकार मैं अनुकूलित प्रणाली पैदा करते हैं और डेटा खनन पूर्वाग्रह बहुत अधिक है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक व्यापार रणनीति के बर्बाद करने का जोखिम अपनी जीत दर पर मुख्य रूप से निर्भर करता है कि इस तथ्य है। कम दर जीत, बर्बाद का सबसे ज्यादा खतरा। कारण लगातार हारे को बर्बाद की विशेष मामले में, यह इस सरल समीकरण से देखा जा सकता है: आतंक विरोधी = (1-W) ^ आर दर जीत है और आर जोखिम प्रतिशत के उलटा है डब्ल्यू जहां आतंक विरोधी को बर्बाद करने का जोखिम है। यह उदाहरण राजधानी के 2% के लिए, बर्बाद होने का खतरा बढ़ w के रूप में कम हो जाती है, निश्चित जोखिम प्रतिशत के लिए है कि देखा जा सकता है। हालांकि, लगातार हारे बर्बाद की एक विशेष मामला है और सामान्य रूप से संभावना अधिक है। इस विशेष मामले दर जीत के महत्व को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। आप एक पर्याप्त उच्च दर जीत के साथ एक रणनीति विकसित नहीं कर सकते, तो मेरी राय में अधिक से अधिक 70%, की परवाह किए बिना एक पर्याप्त उच्च अदायगी अनुपात के मूल्य की, बर्बाद का खतरा अधिक है। Backtesting दौरान अच्छे दिखाई देते हैं या यहां तक ​​कि वास्तविक व्यापार की साल की पहली जोड़ी के दौरान अच्छा प्रदर्शन है कि कम दर जीत के साथ रणनीतियाँ भाग्य पर और विशेष रूप से उच्च शेष अदायगी अनुपात पर भरोसा कर सकते हैं। कि जीत दर की कीमत पर एक उच्च लाभ कारक और अदायगी अनुपात लग गए हैं कि वक्र ढाले रणनीतियों के कई और अधिक विकल्प प्रदान करता है क्योंकि व्यापार प्रणाली के विकास में व्यापारियों की सहायता करने के लिए मेट्रिक्स के विभिन्न प्रकारों को लागू करने वाले सॉफ्टवेयर विक्रेताओं अक्सर ऐसा करते हैं। वे इस तरह के रूप में बाजार के भविष्य के व्यवहार के बारे में अवास्तविक मान्यताओं, क्योंकि इस तरह की रणनीतियों बाजार के लिए समय की एक विस्तारित अवधि के लिए एक कम दर जीत के साथ एक व्यापारी को पुरस्कृत पर रखना होगा कि, उदाहरण के लिए, बर्बाद होने के उच्च जोखिम ले। माइकल हैरिस, मूल्य लड़ाई लैब ब्लॉग अपडेट: जेफ here8230; Ive आप अपनी खुद की रणनीति में उपयोग कर सकते हैं, जो एक समारोह में जीत दर कोडित। यहाँ पर डाउनलोड करो ।